Corrélation positive et corrélation inverse : quelle est la différence ?.

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Corrélation positive vs corrélation inverse : un aperçu

Dans le domaine des statistiques, la corrélation est une relation entre deux variables. Les variables sont corrélées si un changement dans l’une s’accompagne d’un changement dans l’autre. La corrélation montre si la relation est positive ou négative et quelle est sa force.

• Une corrélation positive est la relation entre deux variables qui changent ensemble.
• La corrélation inverse est la relation entre deux variables qui changent dans des directions opposées.

La corrélation inverse est parfois appelée corrélation négative.

Points clés à retenir

• Une corrélation positive est évidente lorsque deux variables évoluent dans la même direction.
• Une corrélation inverse est évidente lorsque deux variables évoluent dans la direction opposée.
• Lorsque la force de la corrélation est mesurée, une corrélation positive sera un nombre positif tandis qu’une corrélation négative sera un nombre négatif.
• Les investisseurs qui souhaitent se protéger contre le risque recherchent souvent des actions dans des secteurs présentant une corrélation de prix négative avec leurs autres investissements.
• La corrélation peut être accidentelle. Les investisseurs recherchent des raisons rationnelles pour lesquelles un secteur évolue en tandem avec un autre secteur ou dans la direction opposée. Il est donc plus probable que la corrélation se produise de manière cohérente.

Correlation positive

Lorsque deux variables liées évoluent dans la même direction, leur relation est positive. Cette corrélation est mesurée par le coefficient de corrélation (r). Lorsque r est supérieur à 0, il est positif. Lorsque r vaut +1,0, il existe une corrélation positive parfaite.

Des exemples de corrélations positives se produisent dans notre vie quotidienne. Plus une entreprise dépense d’argent en publicité, plus elle vend de produits. Dans cet exemple, le coefficient de corrélation peut être difficile à mesurer. Ce serait probablement inférieur à +1,0.

Une corrélation plus forte existerait dans le cas d'un employé horaire et de sa rémunération. Plus l’employé travaille d’heures, plus son salaire sera élevé.

La recherche d'une corrélation est raisonnable lors de l'analyse de la relation entre des données significatives et quantifiables.

Corrélation inverse

Lorsque deux variables liées évoluent dans des directions opposées, leur relation est négative. Lorsque le coefficient de corrélation (r) est inférieur à 0, il est négatif. Lorsque r vaut -1,0, il existe une corrélation négative parfaite.

Les corrélations inverses décrivent deux facteurs qui oscillent l’un par rapport à l’autre. L’augmentation des dépenses personnelles d’un consommateur est corrélée à une baisse de son solde bancaire. Une augmentation de la vitesse de conduite d’un conducteur est corrélée à une diminution du rendement énergétique du véhicule.

Un exemple clé de corrélation inverse dans le monde financier est la relation entre les actions et les obligations. À mesure que les cours des actions augmentent, le marché obligataire a tendance à décliner, tout comme le marché obligataire se porte bien lorsque les actions sous-performent.

Considérations particulières

La corrélation n'implique pas nécessairement la causalité .

Les variables A et B peuvent augmenter et diminuer ensemble, ou A peut augmenter lorsque B diminue. Cependant, la hausse d’un facteur peut ne pas avoir directement provoqué la hausse ou la baisse de l’autre. Les deux peuvent être causés par un troisième facteur sous-jacent, tel que les prix des matières premières. La relation apparente entre les variables pourrait même être une coïncidence.

Le nombre total de personnes connectées à Internet, par exemple, a considérablement augmenté d’année en année depuis sa création au début des années 1990 jusqu’en 2015. Au cours de la même période, le prix du pétrole a généralement suivi une tendance à la hausse.

Il s’agit d’une corrélation positive , mais il est presque certain que les deux facteurs n’ont aucune relation significative. L’augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet et du prix du pétrole est probablement une coïncidence.

Une relation inverse est-elle la même chose qu’une corrélation négative ?

Relation inverse et corrélation négative sont synonymes.

Les deux peuvent être utilisés pour décrire deux variables quelconques qui évoluent de manière fiable dans des directions opposées.

Lorsqu’une relation inverse est mesurée, le résultat sera un nombre négatif.

Quelle est la différence entre les relations inverses et directes ?

La relation directe est un concept mathématique qui peut être une corrélation positive ou une corrélation inverse.

Deux variables ont une relation directe si elles augmentent ou diminuent de manière mesurable en tandem.

Que sont les actifs inversement corrélés ?

Les actifs inversement corrélés évoluent de manière prévisible dans des directions différentes.

Les investisseurs en actions recherchent des secteurs inversement corrélés afin d'atténuer le risque dans leurs portefeuilles. Par exemple, un investisseur peut voir de grandes opportunités dans le secteur des transports et acheter des actions de compagnies aériennes, de compagnies maritimes et de chemins de fer. Mais pour se protéger contre le risque, l’investisseur peut également investir dans des actions énergétiques. Si les prix de l’essence s’envolent, les bénéfices des sociétés de transport pourraient en souffrir, mais les sociétés énergétiques devraient s’en sortir.

Qu'est-ce qu'un exemple de corrélation inverse ?

Un exemple classique de relation inverse est celui du prix de l’or par rapport au prix des actions. L’or est considéré comme la valeur refuge par excellence. Lorsque les actions chutent, les investisseurs renflouent et transfèrent leur argent vers l’or.

Une autre relation inverse peut être observée dans la réaction des actions à une augmentation de l’inflation. En période d'inflation, les entreprises qui vendent des biens discrétionnaires, comme des forfaits vacances ou des résidences secondaires, peuvent voir leurs ventes chuter à mesure que l'inflation augmente. Les entreprises qui fournissent des produits de base comme la nourriture et les services publics devraient au moins rester stables.

Les actions dites discrétionnaires ont une relation inverse avec les actions de valeur.

Quel est le contraire d’une relation inverse ?

Le contraire d’une relation inverse, ou corrélation inverse, est une corrélation positive.

Les taux d’intérêt bas ont une corrélation positive avec l’augmentation des achats de logements. L’augmentation des achats de maisons a une corrélation positive avec l’augmentation des ventes d’appareils électroménagers et d’articles d’ameublement.

Le temps chaud a une relation inverse avec la demande de mazout domestique. Mais le temps chaud a une corrélation positive avec les ventes de glaces et de tongs.